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[Modelli stocastici] Raccolta del materiale

 
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Autore Messaggio
vinz
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Registrato: 12/12/03 12:56
Messaggi: 6648
Residenza: San Pellegrino Terme (Bergamo)
MessaggioInviato: Mar Apr 25, 2006 9:55 am    Oggetto: [Modelli stocastici] Raccolta del materiale Rispondi citando
Apro questo topic per creare un punto unico di raccolta del materiale che ci aiuti a preparare la prima prova in itinere di modelli stocastici.

Chi trova qualche cosa di utile, pu� inserirlo o come risposta a questo topic o meglio mandandomelo per email (ervincio @ tiscali . it): io ogni volta modificher� questo post (cos� rimarr� tutto ordinato).

Riassunto degli argomenti del corso
http://www.vincenzomanzoni.com/downloads/ModelliStocastici/RiassuntoMS.pdf

Glossario con spiegazione dei principali termini, grazie a Tomaux
http://www.cisi.unito.it/progetti/leda/glos.htm

Metodo dei minimi quadrati e massima verosimiglianza (fino alla slide 12), grazie a Giorgio
http://www.vincenzomanzoni.com/downloads/ModelliStocastici/MinimiQuadrati_MV.pdf

Normale multivariata, grazie a Giorgio
http://www.vincenzomanzoni.com/downloads/ModelliStocastici/NormaleMultivariata.pdf

Diary della prima esercitazione di Matlab, grazie a Francesco Gianni
http://www.vincenzomanzoni.com/phpBB2/viewtopic.php?p=30220#30220

Manoscritti su argomenti base, grazie e Francesco Bucci
http://www.polilesi.net/lia/MODSTOC

Diary dei laboratori fatti finora, grazie a Francesco Bucci
http://www.vincenzomanzoni.com/downloads/ModelliStocastici/Laboratorio_PrimaParte.zip

Dispensa sulla stima di massima verosimiglianza, grazie a Stefania
http://www.vincenzomanzoni.com/downloads/ModelliStocastici/likelihood.pdf

Dispensa sui processi stocastici, grazie a Stefania
http://www.vincenzomanzoni.com/downloads/ModelliStocastici/ProcessiStocastici.pdf

Esercizi (con soluzione) sulla stima di massima verosimiglianza, tratti dal corso di Statistica.
http://www.vincenzomanzoni.com/downloads/ModelliStocastici/EserciziMLE.pdf

Errata corrige, grazie a concorde27
Segnalo che nella slide 3 della Normale Multivariata c'� un errore: al denominatore della funzione di una normale doppia va messa la radice di (1-rho^2) e non va lasciata cos�.

Sarebbe utile che qualcuno che ha fatto il laboratorio, posti i principali comandi Matlab usati, magari anche senza spiegazione.
_________________
Let the future tell the truth and evaluate each one according to his work and accomplishments. The present is theirs; the future, for which I really worked, is mine.
Nikola Tesla

L'ultima modifica di vinz il Mer Apr 26, 2006 9:32 am, modificato 6 volte
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vinz
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Registrato: 12/12/03 12:56
Messaggi: 6648
Residenza: San Pellegrino Terme (Bergamo)
MessaggioInviato: Mar Apr 25, 2006 10:10 am    Oggetto: Rispondi citando
Diary della prima esercitazione di Matlab, grazie a Francesco
Codice:
%-- 3/9/06  2:38 PM --%
i = 1
wn=normrnd(0,100,100,1);
plot (wn)
wn=normrnd(0,10,100,1);
plot (wn)
hist(wn)
histfit(wn)
normplot(wn)
//iddata
% iddata trasforma
% un vettore in un oggetto di dati
y=iddata(wn)
n=100;
u=ones(n,1);
z=iddata(wn,u);
get(z)
z.Name='dati di prova'
get(z)
alfa=.8;
I=[0:n-1];
I=[0:n-1]';
IR=repmat(I,1,n);
I=[1:n]';
IR=repmat(I,1,n);
IC=IR';
R=alfa.^abs(IR-IC);
var_eps=10^2;
var_media=var_eps;
var_wn=10^2;
var_media=var_wn/(1-alfa^2)*sum(sum(R))/n^2
100/(1-alfa^2)
alfa1=-.8
R1=alfa1.^abs(IR-IC);
var_media=var_wn/(1-alfa1^2)*sum(sum(R1))/n^2
B=1;
alfa=.99;
A=[1,-alfa];
y=filter(B,A,wn);
plot (y)
alfa2=-.99;
A2=[1,-alfa];
y=filter(B,A2,wn);
plot (y)
y1000=filter(B,[1, .99], wn);
plot (y1000)

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concorde27
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Messaggi: 352
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MessaggioInviato: Mar Apr 25, 2006 12:02 pm    Oggetto: Rispondi citando
Ho un dubbio: nella slide 30 della Stima dei parametri, non ho ben capito l'applicazione del Teor. del limite centrale, cio� come mai 1/n per l(theta)' tende ad una normale con media 0 e varianza i(theta)/n. Gli altri passaggi invece mi sono chiari.
Io ho ipotizzato che per n infinito la derivata prima di l(tetha) � la media 0 di una normale mentre la derivata seconda mi rappresenta la varianza campionaria (cio� inf. di Fisher diviso n).
Fatemi sapere cosa ne pensate, grazie.
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