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Tratto da http://ishtar.df.unibo.it/stat/avan/random/monte.html

Quando von Neumann chiam� "di Monte Carlo" un procedimento matematico basato sull'utilizzazione di numeri casuali intendeva, con quel nome, alludere alla capitale del Principato di Monaco. Pi� precisamente si riferiva al casin�, alle sale da gioco, alle roulette; congegni questi escogitati appositamente affinch� la fortuna o la rovina di coloro che per vizio, noia o altro si cimentano nel gioco, sia decretata dalla assoluta casualit� che si manifesta nell'uscita di questo o quel numero.

Se vogliamo precisare esattamente cosa sia il "metodo di Monte Carlo", ci troviamo subito di fronte ad una difficolt�. Basta, infatti, una scorsa alla letteratura per rendersi conto di quanto sia controversa la definizione.
Una definizione tutto sommato soddisfacente � la seguente:

il metodo di Monte Carlo consiste nel cercare la soluzione di un problema, rappresentandola quale parametro di una ipotetica popolazione e nello stimare tale parametro tramite l'esame di un campione della popolazione ottenuto mediante sequenze di numeri casuali.

Per esempio supponiamo, supponiamo che I sia il valore incognito da calcolare e che si possa interpretare quale valore medio di una variabile casuale X. Il metodo di Monte Carlo consiste, in questo caso, nello stimare I mediante il calcolo della media di un campione costruito determinando N valori di X; ci� si ottiene tramite un procedimento che prevede l'uso di numeri casuali.
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Let the future tell the truth and evaluate each one according to his work and accomplishments. The present is theirs; the future, for which I really worked, is mine.
Nikola Tesla