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ArgomentiSecondaParteModelliStocastici.ArgomentiSecondaParte VersioniNascondi le modifiche minori - Mostra le modifiche Modificate le linee 2-4: da:
''' '''Hanno contribuito:''' a:
'''Autore:''' [[Profiles.Vincenzo | Vincenzo Manzoni]] 10/06/2006 ore 10:41 CEST
di - LRD
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# Processi stocastici a memoria a:
# Processi stocastici a memoria lunga ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Long_range_dependence|Long Range Dependence]]) Aggiunte le linee 30-31:
La versione inglese di [[http://en.wikipedia.org|Wikipedia]] contiene articoli interessanti e bene scritti su [[http://en.wikipedia.org/wiki/ARIMA | ARIMA]] e [[http://en.wikipedia.org/wiki/Long_range_dependence|LRD]], nel caso a qualcuno non bastassero le slide di . ;-) 09/06/2006 ore 18:29 CEST
di - ARIMA
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** Modelli ARMA e ARMAX a:
** Modelli ARMA, [[http://en.wikipedia.org/wiki/ARIMA | ARIMA]] e ARMAX 09/06/2006 ore 16:40 CEST
di - Aggiunta delle domande possibili
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!!Alcune note a:
!! Alcune note Modificate le linee 28-37: da:
In laboratorio si sono fatti due esercizi interessanti: nel primo si simulavano dei dati da un modello ARMA noto e poi si cercava di identificarne i parametri con il toolbox per l'identificazione di Matlab. Nel secondo si sono trattati i processi a memoria lunga (dati di traffico internet) con il software R. a:
In laboratorio si sono fatti due esercizi interessanti: nel primo si simulavano dei dati da un modello ARMA noto e poi si cercava di identificarne i parametri con il toolbox per l'identificazione di Matlab. Nel secondo si sono trattati i processi a memoria lunga (dati di traffico internet) con il software R. All'interno di ILIAS 3 ho trovato '''alcune''' domande poste nei precedenti appelli e prove intermedie, che ci potrebbero venire riproposte (almeno nella tipologia): # Discutere nel dettaglio la stima del coefficiente di Hurst (''processi a memoria lunga'') # Discutere la costruzione e l'’implementazione di una carta di controllo per il monitoraggio del livello di traffico in una rete. # Nell'analisi di una serie storica di ''n = 100'' osservazioni, si trovato che l'autocorrelazione stimata, a ritardo ''h = 7'', r (7) = 0.4. Dire se tale valore compatibile con l'ipotesi nulla di indipendenza (IID) della serie stessa a livello di alfa = 5%. # Si consideri la seguente media mobile del secondo ordine (MA(2)) {$ y_t = 0.75 epsi_{t-2} + 0.5 epsi_{t-1} + epsi_t quad dove quad sigma_epsi^2 = 0.36$} Calcolare la funzione di autocorrelazione {$ rho(h) quad per quad h = 0, +-1, +-2, ... $} 09/06/2006 ore 16:23 CEST
di - Aggiunta di argomenti
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# Processi parzialmente osservabili ** Modelli nello spazio degli stati e filtro di Kalman ** Modelli HMM (Hidden Markov Model) Modificate le linee 26-28: da:
Per lo studio della parte sui processi stocastici consiglio, per chi non avesse fatto il corso di IMAD, le slide del prof. Savaresi. Sul [[http://www.elet.polimi.it/corsi/IMAD/IMAD_BG/index.htm | sito del corso]] non sono disponibili, ma io le ho conservate sul disco; se servono a qualcuno, scrivetemi una mail (trovate i miei contatti nella mia pagina personale nel a sinistra). a:
Per lo studio della parte sui processi stocastici consiglio, per chi non avesse fatto il corso di IMAD, le slide del prof. Savaresi. Sul [[http://www.elet.polimi.it/corsi/IMAD/IMAD_BG/index.htm | sito del corso]] non sono disponibili, ma io le ho conservate sul disco; se servono a qualcuno, scrivetemi una mail (trovate i miei contatti nella mia pagina personale nel a sinistra). In laboratorio si sono fatti due esercizi interessanti: nel primo si simulavano dei dati da un modello ARMA noto e poi si cercava di identificarne i parametri con il toolbox per l'identificazione di Matlab. Nel secondo si sono trattati i processi a memoria lunga (dati di traffico internet) con il software R. 09/06/2006 ore 16:14 CEST
di - Aggiunti alcuni argomenti
Aggiunta la linea 8:
!!Gli argomenti Aggiunte le linee 13-24:
** Processi stocastici a tempo discreto ** Processi markoviani ** Teoria della previsione ** Processi stazionari ** Analisi nel dominio delle frequenze ** Modelli ARMA e ARMAX ** Validazione del modello # Modelli nello spazio degli stati e filtro di Kalman # Processi stocastici a memoria lunga !!Alcune note Per lo studio della parte sui processi stocastici consiglio, per chi non avesse fatto il corso di IMAD, le slide del prof. Savaresi. Sul [[http://www.elet.polimi.it/corsi/IMAD/IMAD_BG/index.htm | sito del corso]] non sono disponibili, ma io le ho conservate sul disco; se servono a qualcuno, scrivetemi una mail (trovate i miei contatti nella mia pagina personale nel a sinistra). 09/06/2006 ore 16:06 CEST
di - Creazione della pagina
Aggiunte le linee 1-11:
!Argomenti trattati nella seconda parte del corso di Modelli Stocastici '''Autori:''' [[Profiles.Vincenzo | Vincenzo Manzoni]]\\ '''Hanno contribuito:''' ->'''Sommario''' ->[-L'articolo contiene un riassunto degli argomenti trattati nella seconda parte del corso di Modelli Stocastici dell'anno accademico 2005/06.-] # Analisi di ** Analisi di basata sulla varianza ** Analisi di via emulatore # Processi stocastici |